Das Buch “Finanzderivate mit MATLAB” gibt im ersten Teil einen kurzen Überblick über die verschiedenen Derivattypen und wie diese eingesetzt werden können, um bestimmte Risiken zu minimieren.

Im Weiteren werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Zu nennen sind Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zum Lösen parabolischer Differentialgleichungen. Dabei werden kaum mathematisches Wissen oder Kenntnisse von MATLAB vorausgesetzt. Diese werden in den einzelnen Kapiteln mitentwickelt.

Das Buch richtet sich vor allem an Studierende der (Wirtschafts-)Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, die mehr über Finanzderivate und deren mathematische Behandlung erfahren möchten.